Tạp chí The Asian Banker vừa bình chọn và trao giải thưởng quốc tế “Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất” (The Achievement in Liquidity Risk Management) cho ngân hàng VPBank.
Đây là lần đầu tiên một ngân hàng trong nước nhận về một giải thưởng quản trị rủi ro mang tầm khu vực. VPBank đã vượt qua hàng loạt những định chế tài chính hùng mạnh đến từ Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông… về khả năng tạo ra một hệ thống quản trị đảm bảo tính an toàn cho hoạt động ngân hàng.
VPBank nhận giải "Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất” từ The Asian Banker.
Đánh giá rủi ro dựa trên hành vi khách hàng
Có nhiều tiêu chí được The Asian Banker đưa vào xét duyệt khi đánh giá khả năng quản trị thanh khoản của ngân hàng, bao gồm: cấu trúc lành mạnh của bảng cân đối, khả năng giám sát trạng thái rủi ro thanh khoản và khả năng huy động vốn trên thị trường thể hiện ở sự đa dạng về nguồn vốn huy động theo kỳ hạn và đối tượng, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn.
Chẳng hạn, để đánh giá rủi ro thanh khoản, VPBank phải thực hiện kiểm tra căng thẳng thanh khoản, trong đó đảm bảo ngân hàng có thể duy trì thời gian dự trữ thanh khoản ít nhất một tháng trong điều kiện căng thẳng theo thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phải duy trì đệm thanh khoản đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức xếp hạng cũng như các nhà đầu tư chiến lược.
Giải quyết bài toán kể trên không đơn giản với VPBank, đặc biệt là khi ngân hàng luôn được xếp vào nhóm có khẩu vị đầu tư rủi ro cao hơn so với các ngân hàng khác trong ngành.
Mặc dù vậy, chính nhờ việc thường xuyên tiếp cận các khoản đầu tư rủi ro cao hơn đã giúp VPBank ý thức sớm xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro, bao gồm quản trị rủi ro thanh khoản.
“Để xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro cho ngân hàng không đơn giản. Đó là một công việc đòi hỏi phải tiến hành từ từ, từng bước một. Ngân hàng không thể triển khai một hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả chỉ trong vòng chín tháng hay một năm, bất chấp việc họ chi bao nhiêu tiền đầu tư và thuê chuyên gia giỏi”, ông Dmytro Kolechko, Giám đốc quản trị rủi ro của VPBank cho biết.
Với VPBank, ngay từ những năm 2015, ngân hàng đã bắt tay xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với đặc thù của mình. Trải qua 5 năm phát triển, hệ thống quản trị rủi ro đã thực sự trở thành “một phần cốt lõi của VPBank, bền vững từ trong văn hóa tổ chức”.
VPBank quản trị rủi ro dựa trên hành vi của khách hàng trong thực tế.Giám đốc quản trị rủi ro của VPBank cho biết, hệ thống quản trị của VPBank không chỉ dựa vào những số liệu thuần túy như điều khoản trong hợp đồng hay thời gian đáo hạn khoản vay. Thay vào đó, VPBank quản trị rủi ro dựa trên hành vi của khách hàng trong thực tế.
Hay VPBank nhận thấy những hành vi khác nhau của khách hàng trong việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp. Những khách hàng cá nhân có xu hướng tăng chi tiêu vào cuối tuần, trong khi nhóm khách hàng doanh nghiệp, khách hàng mua nhà lại chi tiêu theo một chu kỳ xác định, liên quan tới khoản vay của họ. Tất cả những dữ liệu này được VPBank thu thập, phân tích, sau đó điều chỉnh lại dòng tiền của ngân hàng để có tối ưu thanh khoản.
Đến thời điểm hiện tại, ngân hàng đã có khoảng tám mô hình nhằm nhận diện đánh giá hành vi khách hàng. Ngoài những phương pháp cơ bản, VPBank còn áp dụng những công cụ tiên tiến cho hệ thống quản trị thanh khoản như phân tích hồi quy, sử dụng AI phân tích “random forest”(rút ra mối quan hệ tương quan, logic giữa hàng loạt hành vi ngẫu nhiên của khách hàng), nhờ vậy, thanh khoản của ngân hàng luôn trong trạng thái dồi dào.
Hưởng lợi từ chính sách vĩ mô
Nhờ hệ thống quản trị tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, VPBank cũng đã thực hiện đa dạng hóa các nguồn huy động vốn như phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế năm 2019 và tiếp tục thực hiện các khoản vay mới với IFC và Propaco trong năm 2020.
Bên cạnh khả năng quản trị rủi ro tốt đến nhờ nội tại ngân hàng, ông Dmytro cũng nhìn nhận, thành tựu của VPBank còn đến nhờ nền kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, với đầu tàu là Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.
Nếu theo dõi lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng, có thể thấy lãi suất thời gian qua đã ở mức thấp chưa từng có, cho thấy thanh khoản trong hệ thống đang rất dồi dào. Kết quả này đến nhờ Ngân hàng Nhà nước đã có những chính sách quyết đoán để ổn định nền kinh tế vĩ mô, có thể kể tới như nhiều lần cắt giảm lãi suất, hay giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.
“Thông thường, đứng trước những sự kiện bất thường như thiên tại, dịch bệnh, người dân có xu hướng rút tiền khỏi ngân hàng để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn. Tuy nhiên, tại Việt Nam mọi thứ diễn ra ngược lại. Giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19, hệ thống VPBank ghi nhận tiền gửi khách hàng không giảm mà còn tăng. Nó cho thấy niềm tin mạnh mẽ của người dân vào Chính phủ”, ông Dmytro nhận định.
Chính sách vĩ mô ổn định càng giúp những ngân hàng có hệ thống quản trị hiệu quả như VPBank phát huy. Đầu tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã nới hạn mức tín dụng cho một số ngân hàng thương mại hoạt động tốt, trong đó có VPBank. Theo đó, hạn mức tín dụng của ngân hàng từ mức 13% được tăng 19 – 23% trong năm 2020.
