VietinBank và Sacombank bị bỏ lại trong cuộc đua Basel II

Tính tới giữa tháng 12/2019, đã có tổng cộng 18 ngân hàng đạt chuẩn Basel II, bao gồm 2 ngân hàng ngoại (Shinhan Việt Nam, Standard Chartered Việt Nam) và 16 ngân hàng nội.

Hồi đầu năm nay, Vietcombank và VIB là 2 nhà băng đầu tiên được chấp thuận áp dụng Basel II, tiếp theo sau là ngân hàng OCB. Sau đó, các ngân hàng cổ phần tư nhân lần lượt được chấp thuận Basel II là ACB, VPBank, MB, Techcombank, Maritime Bank, HDBank, TPBank, SeABank, VietCapital Bank, VietBank, LienVietPostBank, NamABank. Gần đây nhất, BIDV cũng đã đạt chuẩn Basel II sau khi tăng vốn thành công.

Trong danh sách thí điểm áp dụng Thông tư 41/2016 có hạn chót cuối năm 2019, VietinBank và Sacombank là 2 ngân hàng còn sót lại. Cả Vietinbank và Sacombank đều là những ngân hàng có tài sản quy mô lớn của hệ thống, song vì những lý do khác nhau, vẫn chưa thể đáp ứng được hệ số an toàn vốn mới.

Với trường hợp của VietinBank, ngân hàng khó đáp ứng được chuẩn Basel II do chưa thể tăng được vốn. NHNN hiện nắm giữ 64,46% vốn VietinBank. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài và cổ đông chiến lược đã gần mức tối đa cho phép.

Đây là nút thắt khó khăn nhất bởi các ngân hàng hiện nay muốn tăng vốn đều phụ thuộc vào dòng vốn ngoại. 2 ngân hàng quốc doanh khác là BIDV và Vietcombank trong đợt tăng vốn năm nay đều phụ thuộc vào vốn ngoại. Vietcombank phát hành cho cho cổ đông chiến lược Mizuho và quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC), còn BIDV phát hành cho ngân hàng Hàn Quốc KEB Hana Bank.

Với VietinBank, việc tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài là điều không thể thực hiện.

Không tăng được vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank đã xuống gần ngưỡng cảnh báo. Hệ quả là ngân hàng khó có thể mở rộng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tín dụng của VietinBank chỉ tăng 4%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng tăng trưởng tín dụng bình quân toàn ngành là 8,64%.

Một số phương án tăng vốn đã được đưa ra. Một trong số đó là sử dụng lợi nhuận giữ lại hàng năm của VietinBank để tăng vốn. Tuy nhiên, hình thức này không có dòng tiền mới nào chảy vào ngân hàng, vì vậy không thể giải quyết tận gốc bài toán vốn. Thêm vào đó, lợi nhuận giữ lại cũng chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu tăng vốn.

Từ đầu năm đến nay VietinBank đã thực hiện nhiều lần đợt phát hành trái phiếu dài hạn để bổ sung vốn cấp 2. Ngân hàng đã phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp ra công chúng và đang tiếp tục mở bán đợt 2. Tuy nhiên, theo quy định, dư địa tăng vốn cấp hai bị khống chế bởi quy mô vốn cấp 1. Do đó, đây chỉ là biện pháp tạm thời trong bối cảnh ngân hàng chưa tìm ra cách tăng vốn.

Trường hợp của Sacombank, đến thời điểm này, ngân hàng chưa công bố thông tin nào về việc triển khai áp dụng Basel II. Tuy vậy, Sacombank cho biết sẽ thực thi thông tư 41 theo đúng lộ trình qui định của NHNN từ ngày 1/1/2020.

Ngân hàng đang thực hiện đồng bộ các dự án theo tiêu chuẩn Basel II như dự án hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro, mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng, nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản có - tài sản nợ (ALM), nâng cấp khung kiểm toán nội bộ, nâng cấp mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường... Các hoạt động này nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành chuẩn mực, an toàn và hiệu quả. 

Với quy mô tổng tài sản trong top lớn nhất nhóm cổ phần tư nhân, vấn đề của Sacombank nằm ở chất lượng tài sản. Những năm qua, Sacombank liên tục phải xử lý các tài sản xấu được hình thành sau khi nhận sáp nhập Southernbank. Trong quá trình xử lý nợ xấu, Sacombank được áp dụng “cơ chế đặc biệt” từ NHNN để hạch toán.

Tính đến cuối quý 3, số dư trái phiếu VAMC của Sacombank đã giảm 16%, xuống còn 31,6 nghìn tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 2%. Song song với đó, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh thanh lý tài sản đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sacombank cho biết đã thành công xử lý khoản tài sản tồn động xấp xỉ 11 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù vậy, quy mô các khoản phải thu lớn, chiếm khoảng 10% tổng tài sản cho thấy ngân hàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi áp dụng Basel II.